Si es uno que has instalado junto al antivirus lo mas normal es que te pregunte si quieres dar permiso al programa para acceder a internet. Si no lo pregunta tendrias que meterte en la configuracion de este y darle el permiso manualmente.
Si tienes el de windows tendrias que meterte en la configuracion y darle el permiso al programa (el firewall de windows no le tengo pero creo que hay que hacer esto).
Aqui te dejo un tutorial para el de windows:
http://www.trucoswindows.net/tutoria...indows-XP.html