1.- Si es posible (no en todas las páginas lo es), lo más fácil es pulsar con el botón derecho y seleccionar en el menú Guardar como...
2.- Abrirlo normal y esperar que se cargue, para posteriormente dirigirnos a la carpeta Archivos Temporales de Internet y copiar el archivo buscdo a otro directorio.
3.- Usar un gestor de descargas como Gozilla, Getright, Download Accelerator o Flashget (por citar algunos)