Así, seleccionamos la opción Formato/Fondo/Sonido tras lo que se abrirá la ventana Sonido de Fondo, en la que seleccionaremos la música que queremos anexar (usando el botón examinar).
Podemos elegir entre repetir el sonido las veces que queramos o de forma continua (eso sí, solo lo oirá cuando la ventana del mensaje sea la ventana activa).